[뉴스데일리]미국의 실리콘밸리은행(SVB) 사태 등에 따라 미국 중소은행과 규제 환경이 유사한 저축은행과 상호금융 등 비은행예금취급기관에 대한 우려도 고조됐다.

한국은행은 저축은행·상호금융 업권에서 최근 대출 건전성이 저하되는 등 신용·시장 위험이 커졌다고 분석했다.

다만, 실제로 위기가 발생할 경우 시스템 전체의 리스크로 전이될 가능성은 제한적이라고 진단했다.

한국은행은 21일 내놓은 '2023년 상반기 금융안정보고서'에서 비은행예금취급기관의 잠재 리스크와 관련해 이같이 밝혔다.

"부동산 관련 대출 비중 확대…새마을금고 중심 연체율↑"

한은에 따르면 비은행예금취급기관에서 부동산·건설업 대출 규모가 확대됐다.

지난 1분기 기준 총대출 대비 부동산·건설업 대출 비중은 저축은행이 28.4%, 상호금융(새마을금고는 1월 말 기준)이 24.9%를 기록했다. 은행 부문(13.2%)을 크게 웃도는 수치다.

비은행예금취급기관 대출 전반의 연체율도 새마을금고를 중심으로 상승했다.

지난해 말 기준 업권별 연체율은 새마을금고가 3.6%, 저축은행이 3.4%, 농·수·산림조합·신협은 1.5%였다. 각각 1년 새 1.7%포인트(p), 0.9%p, 0.3%p씩 상승했다.

한은에 따르면 지난 1분기 말 저축은행(5.1%)과 농·수·산림조합·신협(2.4%) 모두 연체율이 상승했다.

저축은행의 경우 청년층을 중심으로 취약 차주 대출 규모도 확대됐다. 지난해 말 저축은행의 취약 차주 대출 규모는 3년 전보다 32.5% 늘었으며, 특히 20·30대의 증가 폭(+51.6%)이 컸다.

한은은 경기 하방 리스크를 고려해 비은행예금취급기관에 대해 스트레스 테스트를 실시했다.

그 결과 부정적 시나리오 하에서도 모든 세부업권에서 자기자본비율, 순자본비율 등 자본적정성 지표가 규제 기준을 웃도는 것으로 나타났다.

또한 비은행예금취급기관의 신용·시장리스크 발생에 따른 손실이 타업권으로 전이되는 리스크를 전이지수로 시산한 결과, 지난해 말 기준 1.2%로 집계됐다. 전체 업권 평균(6.6%) 대비 낮은 수준이다.

"일부 저축은행 자금조달 경로 편중…퇴직연금 대거 이동 가능성도"

한은은 유동성 리스크에 대해 일부 저축은행은 자금조달 경로가 비대면 수신, 퇴직연금에 편중돼 유의할 필요가 있다고 지적했다.

보고서에 따르면 저축은행과 상호금융조합에서는 지난해 모바일 앱을 중심으로 비대면 수신 규모가 늘었다.

특히 저축은행의 비대면 경로 수신 비중은 지난해 1분기 24.5%에서 올해 1분기 33.2%까지 확대됐다.

한은은 저축은행에 예치된 퇴직연금 규모가 꾸준히 증가했으나 퇴직연금 사전지정운용제도가 시행될 경우 일부가 만기 도래 이후 여타 금융기관으로 이동할 가능성이 있다고 내다봤다.

한은은 각 중앙회의 회원기관에 대한 유동성 지원 여력에 대해서는 대체로 양호하다고 판단했다.

한은이 저축은행, 상호금융 업권에 대해 SVB 사태 같은 대규모 예금인출 상황을 상정하고 점검했다.

그 결과 회원기관의 유동성 지원 과정에서 중앙회 보유 예치금과 상환준비금이 감소하더라도 잔액은 모두 지난해 말 기준 상환준비금을 초과하는 것으로 분석됐다.

다만 중앙회 운용자산 대부분이 유가증권으로 구성돼 유동성 수요 확대에 대응하기 위해 보유 유가증권을 일시에 매각할 경우 단기금융시장과 채권시장 변동성이 확대될 가능성은 있다.

한은은 "비은행예금취급기관의 낮은 상호연계성과 중앙회의 유동성 지원 여력 등을 고려하면 대규모 손실 발생, 예금 인출 상황이 발생하더라도 시스템 리스크로 이어질 가능성은 제한적"이라고 평가했다.

이어 "예금 인출이 예기치 못한 속도로 빠르게 발생하는 등 유사시 중앙회의 일시적 유동성 조달 수요가 급격히 확대될 경우 금융시장의 안정성 유지를 위해 보다 신속한 대응이 요구될 수 있다"고 덧붙였다.